Dominique Guégan E-mail : dguegan@univ-paris1.fr Téléphone 01 44 07 82 98 Fax : 01 44 07 83 01 Adresse : CES UMR 8174 Maison des Sciences Economiques Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 106 avenue de l’hopital 75634 PARIS CEDEX 13 France

Fonctions et responsabilités actuelles

Fonction	Professeur 1^ère classe
Discipline	Econométrie et Mathématiques Financières
Domaines	Finance – Mesures de risques - Modélisation non linéaire – Statistiques paramétriques et non paramétriques – système chaotique déterministe.
Autres responsabilités	Responsable du parcours Finance Quantitative au sein du Master recherche MMMEF de l’UFR 27 de l'Université Paris1 Panthéon - Sorbonne. Responsable de l'axe Finance au sein de l'UG5 du CES Responsable du séminaire mensuel « Monnaie-Banque-Finance-Assurance"qui a lieu, tous les mois, à la Maison des Sciences Economiques de Paris I. Membre élue de la commission de spécialiste 26ème section Chercheur associée à PSE

Curriculum vitae

Thèse

Thèse d’état en mathématiques appliquées - 1988

Recherche

Rattachement	CES UMR 8174
Thèmes	Finance - Mesures de risques - Modélisation non linéaire – Statistiques paramétriques et non paramétriques – système chaotique déterministe. - économétrie
Publications
Ouvrages – Les chaos en finance : Approche statistique, Economica, Série Mathématique et Probabilité,2003, 420 pages. - Analyser les séries chronologiques avec S-Plus : une approche paramétrique, Presses universitaires de Rennes, 2003, 147 pages (en collaboration avec Laurent Ferrara). - Séries chronologiques non linéaires à temps discret,  Economica, Série Mathématique et Probabilité, 1994, 301 pages. Chapitres de livres - Non-Stationary samples and Meta-Distribution, ed. A. SenGupta, ICSPRAR volume, World Scientific Review, 2009. - Derivative pricing and hedging on carbon market, 2009 International Conference on Computer and Development, Kota Kinabalu, Malaysia, 2, 130 - 133, DOI 10.1109/ICCTD. 2009.272 (avec Frunza). - VaR computation in a non-stationary setting, ed. G. N. Gregoriou, C. Hoppe, C.S. Wehn, Handbook on “Model Risk: measuring, managing and mitigating model risk, lessons from financial crisis”, Chapter 19, J. Wiley,431 - 454, 2009. - Former les analystes et opérateurs financiers, dans «  20 propositions pour réformer le capitalisme « , G. Giraud et C. Renouard eds, Chapter 6, 95 – 104, Flammarion, 2009. - Mettre les mathématiques financières au service du réel, dans «  20 propositions pour réformer le capitalisme », G. Giraud et C. Renouard eds, Chapter 10, 141 – 152, Flammarion, 2009. - Contagion between the financial sphere and the real economy . Parametric and non-parametric tools: A comparison, dans “ Progress in financial market analysis”, ed C. Kyrtsou, C. Vorlov, NOVA publishers, NY, in press, 2009. - Local Lyapunov exponents: A new way to predict chaotic, in "Topics on Chaotic Systems", Systems World, in press, 2009 (avec Leroux). - Synthetic CDO Squared Pricing Methodologies, ed. G. Gregoriou and P.U. Ali, dans “Credit Derivatives Handbook”, McGraw Hill, Chapter 16, 361 – 377, 2008 (avec Houdain). - Fractional and seasonal filtering, chapter in the Proceeding Book on the Conference Seasonality, Seasonal adjustment and its implication for short term analysis and forecasting, Eurostat, ed. J.L. Mazi, Luxembourg, 2008 (avec Ferrara). - Real time detection of economic cycles using a threshold model, Growth and cycle in the Euro-zone, eds. G. L. Mazzi and G. Savio, Palgrave McMillan, New York, 2006 (avec Ferrara). - Denoising with wavelets method in chaotic time series: application in climatology, energy and finance, dans “ Noise and Fluctuations in econophysics and finance”, ed. By D. Abbott, J.P. Bouchaud, X. gabaix, J.L. McCaulay, Proc. SPIE, vol 5848, 174-185, 2005 (avec Hommiya). - What is the best approach to measure interdependence between different markets, NER Banque de France, 94, 1 – 64, 2002 (avec Ladoucette). - Comparison of Parameter Estimation Methods in Cyclical Long Memory Time Series, in Wiley, eds. C. Dunis, J. Timmermann, Chapter 8, dans “Developments in forecast combination and portfolio choice”, 2001 (avec Ferrara). - Financial Time Series with Generalized Long Memory Processes, in « Advances in Quantitative Asset Managment », eds. C. Dunis, Kluver Academic Press, Chapter 14, 2000, (avec Ferrara). - Some Remarks on the Statistical Modelling of Chaotic Systems, dans “Nonlinear dynamics and Statistics”, eds. Mees, Birhauser, Chapter 5, 2000. - Processus Stochastiques à Temps Discret, dans « Ecole Signal et non linéaire », CNRS, Grenoble, 1 - 20, 1998. - Stochastic or Chaotic dynamics in High Frequency Financial Data, in J. Wiley & Sons, eds. C. Dunis et W. Zhou, Chapter 5, dans « Nonlinear modelling of high frequency financial time series »., 1998 (avec Mercier) - Non parametric forecasting techniques for mixing chaotic time series, in Birkauser Boston, eds Prochazka, J. Uhlir, P.J.W. Rayner, N.G. Kingsbury, chapter 25 dans “Signal Analysis and Prediction”, 1998 (avec Mercier). - Etude Statistique des Chaos Déterministes, dans « Reconstruction d’attracteurs et mesure du chaos à partir de l’analyse du signal », Publications CNRS de l’Ecole d’Oléron, 27 – 86., 1997. - Non parametric methods for time series and dynamical systems, dans “Statistical Challenges in Modern Astronomy II”, eds. G.J. Babu and E.D. Feigelson, Chapter 17, Springer, 1997. - Nonparametric methods for time series and dynamical systems », Lectures Notes in Physics, Chapter 17, Springer Verlag, 303 - 320, 1997. - From data to models, dans “Applications of time series in Astronomy and Meteorology”, eds. T. Subba Rao, M.B. priestley and O. Lessi, Chapter 8, Chapman and Hall, 1997. - Comparison of several methods to predict chaotic time series », Proceedings of ICASSP-97, Munich, 3793 - 3797, 1997 (avec Badel, Mercier et Michel). - Prediction in chaotic time series: methods and comparisons using simulations », Proceedings ECASP-97, Prague, 215, 1997 (avec Mercier)
Articles publiés  dans des revues à comité de lecture - Testing fractional order of long memory processes : A Monte Carlo study, to appear in Communications in Statistics, 2010 (avec Lu et Ferrara). - A modified Panjer algorithm for operational risk capital calculations Journal of Operational Risks, 4 (4), 2009 (avec Hassani). - Martingalized Historical approach for Option Pricing , to appear in Finance research letters, 2009, (avec Chorro et Ielpo ) - Change analysis of dynamic copula for measuring dependence in multivariate financial data, Quantitative Finance, 8, 1-20, 2009 (avec Zhang ). - Further evidence on the impact of economic news on interest rates, Frontiers in Finance and Economics, 6 (2), 1-45, 2009 (avec Ielpo). - Understanding the importance of the timing and the size of the variations the Fed’s target rate, ICFAI Journal of Monetary Economics, 7( 3&4), 44 - 72, 2009 (avec Ielpo). - Forecasting VaR and Expected shortfall using dynamical Systems : a risk Management, Frontiers in Finance, 6 (1), 26 – 50, 2009 (avec Caillault). - BL-GARCH model with elliptical distributed innovations. To appear in Journal of Statistical Computation and Simulation, Nov 2009 (avec Diongue et Wolff).. - Effect of noise filtering on predictions : on the routes of chaos", Brussels Economics review, in press, 2009. - Pricing Bivariate Option under GARCH-GH Model with Dynamic Copula: Application for Chinese Market, The European Journal of finance, 15 (9), 777-795, 2009 (avec Zhang ).. - Forecasting electricity spot market prices with a k-factor GIGARCH process, Applied Energy 86, 505 - 510, 2009 (avec Diongue et Vignal).. - Is it possible to discriminate between different switching regressions models? An empirical investigation, Euro-Mediterranean Economics and Finance Review, in press, 2009, (avec Charffedine). - GDP nowcasting with ragged-edge data : A semi-parametric modelling”, to appear in Journal of Forecasting, 2009 (avec Ferrara et Rakotomarolahy) . - Forecasting chaotic systems: the role of local Lyapunov exponents", Chaos, Solitons and Fractals, 41 (5), 2401 - 2409, 2009 (avec Leroux). - Chaos in Economics and Finance, Annuals Review in Control, 33, 89-93, 2009. - Effect of noise filtering on predictions : on the routes of chaos, to appear in Brussels Economics Review, 2009. - Flexible time series models for subjective distribution estimation with monetary policy in view, Brussels Economic review, 51 (1), 74 – 104, 2008 (avec Ielpo). - Pricing bivariate option under GARCH processes with time varying copula, Insurance: mathematics and economics, Vol. 42/3, 1095 – 1103, 2008 (avec Zhang). - Changing-regime volatility : A fractionally integrated SETAR model, Applied Financial Economics, vol. 18, n° 7, 519 – 526, 2008 (avec Dufrénot et Peguin-Feissolle). - Estimation of k-factor GIGARCH process: A Monte Carlo Study, Communications in Statistics-Simulations and Computations, 37, 2037 - 2049, 2008, (avec Diongue). - Business surveys modelling with seasonal-cyclical long memory models, Economics Bulletin, 3, (29), 1-10, 2008 (avec Ferrara). - La persistance dans les marches financiers, Revue Banques et Marchés, vol. 90, 1 – 10, 2007. - The Stationary Seasonal Hyperbolic Asymmetric Power ARCH model, Statistic and Probability Letters, 77, (1), 1158 – 1164, 2007 (avec Diongue). - Hedging tranches index products: illustration of model dependency, The ICFAI Journal of Derivatives Markets, 3, 39 – 61, 2006 (avec Houdain). - Empirical Estimation of Tail Dependence Using Copulas. Application to Asian Markets, Quantitative Finance, 5, 489 – 501, 2005 (avec Caillault). - Tail behavior of a threshold autoregressive stochastic volatility model, Extremes, 3, 25 – 35, 2005 (avec Diop). - How can we define the concept of long memory ? An econometric survey, Econometric Reviews, 24 (2), 2005. - Modelling squares returns using a SETAR model with long memory dynamics, Economics Letters, 86, 237 – 243, 2005, (avec Dufrénot et Peguin – Feissolle). - Long memory dynamics in a SETAR model: Applications to stock markets, Journal of International Financial markets, Institutions and Money, 15, N°5, 391 - 406 2005 (avec Dufrénot et Peguin – Feissolle). - On the use of nearest neighbors in finance, Revue de  Finance, 26, 67 – 86, 2005, (avec Huck). – Prediction in Chaotic Time Series : Methods and Comparisons with an Application to Financial Intra-day Data, The European Journal of Finance, 11, 137-150, 2005 (avec Mercier). - Multi-period conditional distribution functions for heteroscedastic models with applications to VaR., Journal of Applied Probability, 42, n ° 2, 2005 (avec Brummelhuis). – Fractional seasonality : Models and application to economic activity in the euro area, in Euroindicators Working papers collection, Eurostat publ. Luxembourg, 2006, (avec Ferrara). - Real time detection of economic cycles using a threshold model, Growth and cycle in the Euro-zone, eds. G. L. Mazzi and G. Savio, Palgrave McMillan, New York, 2006. (avec Ferrara). - Denoising with wavelets method in chaotic time series: application in climatology, energy and finance, in Noise and Fluctuations in econophysics and finance, ed. By D. Abbott, J.P. Bouchaud, X. gabaix, J.L. McCaulay, Proc. SPIE, vol 5848, 174-185, 2005 (avec Hoummiya). – A k- factor GIGARCH process : estimation and application to electricity market spot prices, Proc of the 8th International Conference on Probabilistic methods applied to power systems, Iowa State University, 1- 7, September 2004. – Detection of the industrial business cycle using SETAR models, Journal of the business cycle measurement and analysis, 2, 353 – 372, 2004, (avec Ferrara) - Estimating parameters for a k-GIGARCH process, C.R.A.S., Serie I, 339, 435 – 440, 2004 (avec Diongue). - Asymptotic Behavior for the Extreme Values of a Linear Regression Model, African Diaspora Journal of  Mathematics, 1, 59 – 67, 2004 (avec Diop). - Extreme Distribution of a Generalized Stochastic Volatility Model,  South African Journal of Statistics, 37, 127 – 148, 2003 (avec Diop). - A prospective study of the k-factor Gegenbauer processes with heteroscedastic errors and an application to inflation rates, Finance India, XVII, 1, March 2003. - Modelization and Nonparametric estimation for a dynamical system with noise, Journal of Statistical Planning and Inference, 6, 267 – 290, 2003 ( avec Bosq). - Real Time Detection of the Business Cycle using SETAR models, in Proceeding of the 4^th Colloquium on Modern Tools for Business Cycle Analysis, October 2003, Luxembourg (avec Ferrara). - Estimation de la tail dependance à l’aide de la notion de copule, Proc. XXXV ème Journées de Stat., Lyon, Tome I, 289 – 292, 2003 - Forecasting with non Gaussian long memory processes, Proc. XXXV ème Journées de Stat., Lyon, Tome I, 285 – 288, 2003.  – Une mesure de la persistance dans les indices boursiers, NER 95, Banque de France, Paris, 2002. –  What is the best approach to measure the interdependence between different markets, NER 94, Banque de France, Paris, 2002. - A measure of the Persistence in Stock Markets, 5th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research, March 2002, Basel. - Extreme values of paricular nonlinear processes, C.R.A.S., t. 335, 73 – 78, 2002 (avec Ladoucette). – Comparison of Parameter Estimation Methods in Cyclical Long Memory Time Series, in Wiley, eds. C. Dunis, J. Timmermann, Chapter 8 in  “Developments in forecast combination and portfolio choice”, 2001, (avec Laurent Ferrara). - Long memory behavior for simulated chaotic time series, IEICE Trans. Fundamentals, E84-A, 2145 – 2155, 2001. - Non-mixing properties of long memory processes, CRAS, t. 322, Série I, 1-4, 2001 (avec Ladoucette). - Forecasting with k-Gegenbauer processes: theory and applications, Journal of forecasting, 20, 581 – 601, 2001 (avec Ferrara). - Prediction of chaotic time series in the presence of measurement error: the importance of initial conditions, Statistics and Computing, 11, 277 – 284, 2001 (avec Tchernig). - Propriétés du second ordre et mesures invariantes pour des séries temporelles chaotiques définies sur [0,1], GRETSI, Septembre 2001, Toulouse. - Processus longue mémoire et systèmes chaotiques, Actes des 33^ème Journées de Statistiques, 771 - 774, Mai 2001, Nantes. - A new model : the k-factor GIGARCH process, Journal of signal processing, 4, 265 - 271, 2000. - (1999) Statistical estimation of the Embedding Dimension of a dynamical system », International Journal of Bifurcations and Chaos, 1 1999, (avec Bosq et Léorat). - Analyse d’intervention et Prévisions. Problématique et applications à des données de la RATP, R.S.A, 1, 1-20, 1999 (avec Ferrara). - Some recent developments in nonlinear time series », Atti del Convegno in Honore di Oliviero Lessi, ed. Universita degli Studi di Padova, 17 - 38, 1998. - Consistent estimation to determine the embedding dimension in financial data », The European Journal of Finance, 231 -247, 1997 (avec Léorat).. - Determinating Lyapunov exponents in deterministic dynamical systems », Computational Statistics, 12, 93-107, 1997 (avec Delecroix et Léorat). - A review of techniques of estimation in long memory processes: application to intra- day data , Computational Statistics and Data Analysis, 61 - 81, 1997 (avec Bisaglia). - Power of the Lagrange multiplier test for certain subdiagonal bilinear models ». Stat. and Prob. Letters, 29, 201 - 212, 1996 (avec Wandji). - Puissance du Test du Multiplicateur de Lagrange pour Certains Modèles Bilinéaires Sousdiagonaux d’Ordre Deux », CRAS, Série I, T. 322, 179 - 184, 1996 (avec Wandji).. - Response to Tong, in Scandinavian Journal of Statistics and Applications, 26-28, 1995. - Nonparametric Estimation of the Chaotic Function and the Invariant Measure of a Dynamical System », Statistics and Probability letters, 25, 201 -212, 1995 (avec Bosq). - Etude de Séries Chronologiques Linéaires à Temps Discret: Comparaison de Logiciels » , R.S.A, 1995, (avec Borgard). - Probabilistic Properties of the Béta-ARCH Model », Statistica Sinica, 2, 157-174, 1994 (avec Diebold). - Asymptotic Normality of the Discrete Fourier Transform of Long Memory Time Series », Statistics and Probability letters., 21, 299 - 309, 1994 (avec Pham). - Tail behaviour of the Stationary Density of General Nonlinear Autoregressive Process of Order One », Journal of Applied Prob., 30, 315-329, 1993 (avec Diebold). - Power of Score Tests against Bilinear Time Series Analysis », Statistica Sinica, Vol. 2,1, 157-171, 1992. - Le Modèle de Séries Chronologiques Autorégressives Béta-ARCH », C.R.A.S Série 1, 625-630, 1991 (avec Diebold) - Processus Longue Mémoire. Propriétés Probabilistes et Statistiques , Publ. Inst. Stat. Univ. Paris, 36, fasc. 1.2, 5-41, 1991. - Statistique Paramétrique des Processus à Longue Mémoire , Publ. Inst. Stat. Univ. Paris, 36, fasc. 1.2, 125-140, 1991. - Detecting Nonlinearity », Statistiques et Analyse des Données. Vol. 15, 2, 1-17, 1990. - Note on the Estimation of the Parameters of the Diagonal Bilinear Models by the Least Squares Method », Scand. Journ. of Stat. Th. and Appl. 16. 129-136, 1989 (avec Pham). - Minimalité et Inversibilité des Modèles Bilinéaires à Temps Discret », C.R.A.S Série 1, 448, 1987 (avec Pham). - Different Representations of Bilinear Models », J.T.S.A. 8, 1987. - Représentation Markovienne des Modèles Bilinéaires à Temps Discret, CRAS Série I, 1986. - Une Condition d'Ergodicité pour des Modèles Bilinéaires à Temps Discret , C.R.A.S. Série 1, 297, 1983. - Cadre d'Etude pour des Modèles non Linéaires , C.R.A.S Série 1, 296, 1983. - Etude d'un Modèle non Linéaire, le Modèle Superdiagonal d'Ordre 1, C.R.A.S Série 1, 293 1981. - Tests d'Hypothèses Séparées pour des Processus Stochastiques ». C.R.A.S Série A, 289, 1979.
Documents de travail du CES soumis à publication - The Necessity of Five Risk Measures, WP-2010, Publications du CES Paris1 Panthéon-Sorbonne, 2010 (avec Tarrant). - A Note on Fair Value and Illiquid Markets, WP-2010, Publications du CES Paris1 Panthéon-Sorbonne, 2010 (avec Mehry). - A Short Note on the Nowcasting and the Forecasting of Euro-area GDP Using Non-Parametric Techniques, WP-2010, Publications du CES Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2010 (avec Rakotomarolahi). - A Meta-distribution for non-stationary samples, CREATES Research Paper 2009-024, Aarhus University, Denmark, 2009. - Evaluation of Nonlinear time-series models for real-time business cycle analysis of the Euro area, Publications du CES Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2009 (avec Billio, Ferrara et Mazzi). - The Multivariate k-Nearest Neighbor Model for Dependent Variables: One-Sided Estimation and Forecasting, WP-2009, Publications du CES Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2009 (avec Rakotomarolahi). - Breaks or long memory behaviour: an empirical investigation, WP-2008.22, Publications du CES Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2009 (avec Rakotomarolahi). - Wavelet Method for Locally Stationary Seasonal Long Memory Processes, WP-2009.15, Publications du CES Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2009 (avec Lu). -, Portfolio Symmetry and Mommentum, WP-2009-03, Publications du CES Paris1 Panthéon-Sorbonne, 2009 (avec Billio et Cales). - Note on new prospects on vines, WP-2008-95, Publications du CES Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2008 (avec Maugis).. - Dynamic Analysis of the Insurance Linked Securities Index, WP-2008-49, Publications du CES Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2008 (avec Gatumel). - Option pricing under GARCH models with genaralized hyperbolic innovations (II): Data and Results, WP-2008-47, Publications du CES Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2008 (avec Chorro et Ielpo). - The k-factor Gegenbauer asymmetric Power GARCH approach for modelling electricity spot price dynamics. WP-2008.13, Publications du CES Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2008 (avec Diongue). - Non-stationarity and meta-distribution. WP-2008.26, Publications du CES Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2008. - Towards an understanding approach of the insurance linked securities market" WP-2008.06, Publications du CES Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2008 (avec Gatumel). - Global and local stationary modelling in finance : theoryand empirical evidence , WP-2007.53, Publications du CES Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2007. - Which is the best model for the US inflation rate : a structural changes model or a long memory process ? WP-2007.61, Publications du CES Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2007 (avec Charffedine) - Self-Similarity in continuous and discrete long memory processes », WP-2007.55, Publications du CES Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2007 (avec Lu).
Direction de thèses Thèses en cours - Marius-Cristian Frunza : The modelling of CO2, Défense prévue en 2010, Université Paris1 Panthéon–Sorbonne. - Bertrand Hassani : Risques opérationels et copules extrêmes, Bourse CIFRE (Caisse d’Epargne), Défense prévue en 2010 Université Paris1 Panthéon–Sorbonne. - Ludovic Cales: Portfolio performance, Défense prévue en 2011, Université Paris1 Panthéon–Sorbonne. - Pierre-André Maugis : Copules multivariées et mesures de risques, Défense prévue en 2011, Bourse MRT, Université Paris1 Panthéon–Sorbonne. -Tao Tao : Pricing with non-parametric techniques, Bourse Chinoise, Défense prévue en 2011, Université Paris1 Panthéon–Sorbonne. - Bei Ja Zhu, Weather derivatives, Co-tuelle entre Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’ ECNU Shanghai, Chine. - Patrick Rakotomarolahi, Calcul du PIB à partir de méthodes non-paramétriques, Défense prévue en 2011, bourse MRT, Université Paris1 Panthéon–Sorbonne. - Lalaharison Hanjarivo, pricing d’options à partir des modèles de Levy, défense prévue en 2012, Bourse MRT, Université Paris1 Panthéon–Sorbonne. -Fatima Jouad, agregated risks and hedging in insurance, défense en 2012, Bourse CIFRE (AXA), Défense prévue en 2012 Université Paris1 Panthéon–Sorbonne. - Alda Ndoci, bivariate pricing with markov switching processes, Co-tutelle avec l'Université de Bergamo, Italy. Thèses soutenues sous ma responsabilité 22 - Zhiping Lu: Analysis of Stationary and Non-Stationary Long Memory Processes: Estimation, Applications and Forecasts, 2009, Thèse en Mathématiques, Ecole Normale Supérieure de Cachan. Position actuelle: ATER à Paris1. 21- Mathieu Gatumel : Valorisation du risque et applications actuarielles, 2009, Thèse en Economie, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. Position actuelle: Analyste chez AXA. 20 - Florian Ielpo: Econométrie des marchés financiers, 2008, Thèse en Economie, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. Position actuelle : Analyste financier chez Pictet, Suisse. 19 - Céline Zhang : Dynamic methods for multivariate option pricing, 2008, Thèse en Mathematiques, Ecole Normale Supérieure de Cachan. Position actuelle: Analyste financier chez China bank, Shanghai, Chine. 18 - Octavie M’Biakou : Contagion et volatilité dans les marchés asiatiques, 2008, Thèse en Economie, Ecole Normale Supérieure de Cachan, France. Position actuelle : Fonctionnaire au sein d’un ministère au Cameroun. 17 – Rany Thach : Business cycles and seasonalities, 2007, Qeensland University of Technology, Brisbane, Australie, “co-tutelle” avec R. Wolff. Position actuelle : Lecturer au sein de l’Université d’Adelaide. 16 - Lanouar Chafferdine : Tests de ruptures et modèles à changements de régime, 2007, Thèse en Economie, Université Paris 2. Position actuelle : ATER à l’Université de Marne La Vallée. 15 – Julien Houdain : Valorisation et gestion du risque de crédit : les CDS synthétiques ou la croissance exponentielle des produits de corrélation, 2006, Thèse en Economie, Ecole Normale Supérieure de Cachan, France. Position actuelle: Analyste Financier chez LGIM, Fund Manager, Londres, GB. 14 – Nicolas Huck : Prévision du sens de variation des séries financières: une approche relative et transitive, 2005, Thèse en Economie, Ecole Normale Supérieure de Cachan, France. Position actuelle : Professeur au sein de l’Ecole de Commerce de Nancy. 13 – Abdou Ka Diongue : processus longue mémoire généralisés et multivariés : application au prix spot d’électricité, 2005, Thèse en Mathématiques, Ecole Normale Supérieure de Cachan, France. Position actuelle  : maitre de Conférences au sein de l’Université Gaston berger, Saint Louis, Sénégal. 12 - Stéphanie Rioublanc : Mesures de concordance entre les cycles de séries financières,, 2005, Thèse en économie, Ecole Normale Supérieure de Cachan, France. Position actuelle : Quant chez AbnAmro. 11 – Cyril Caillault : Le risque de marché. Mesures et backtesting. Approche par les copules dynamiques, 2005, Thèse en économie, Ecole Normale Supérieure de Cachan, France. Position actuelle : Risk Manager chez Fortis Investment, London. 10 - Aliou Diop : Valeurs extrêmes dans des processus à temps discret, Thèse d’état en Mathématiques, 2004, Université de Saint Louis, Sénégal,. Position actuelle : Professeur à l’Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal. 9 – Jérome Collet : Processus longue mémoires généralisés : estimation et prévisions, 2003, Thèse en Mathematiques, Université de Reims, France. Position actuelle : Risk manager chez Fortis Investment, London. 8 – Ryan Suleiman : Indices boursiers internationaux et la crise des nouvelles technologies : approches switching et DCC-MV GARCH, 2003, Thèse en économie, Ecole Normale Supérieure de Cachan, France. Position actuelle: Risk manager chez Fortis Investment à Paris. 7 – Sophie Ladoucette : Modélisation et Estimation des systèmes non linéaires : Applications à la finance, 2002, Thèse en économie, Ecole Normale Supérieure de Cachan, France. Position actuelle : Analyste Financier chez Secura – Re, Bruxelles, Belgique. 6 - Voicu Mirela : Etude de l’instabilité de certains modèles macro - économiques (approche chaotique). Applications à l’économie roumaine, 2001, Thèse en Mathématiques, Timisoara University, Roumanie. Position actuelle  : Maitre ce Conférences à l’ Université de Timisoara, Romania. 5 - Ferrara  Laurent: Processus de Gegenbauer : théorie et applications , 2000, Thèse en Mathématiques Université Paris XIII. Position : Economiste à la Banque de France, Paris, (HDR en 2007). 4 - Mercier Ludovic : Détection de Chaos et prédictions dans des séries financières, 1998, Thèse en Mathematiques, Université Paris IX. Position actuelle : Risk Manager à La Banque Postale. 3 - Bisaglia  Luisa: Estimation dans les processus longue mémoire, 1998, Thèse en Mathematiques, Université de Padoue, Italie. Position actuelle : Maitre de conférences à l’Université de Padoue. 2 - Doucoure Fodyia : Erreurs de prévisions dans les modèles de séries chronologiques, 1998, Thèse en Mathematiques, Université de Saint Louis, Sénégal. Position actuelle : Maitre de Conférences à l’Université de Dakar, Sénégal. 1 - Wandji N’Gatchou ; Etude des tests de non linéarité. Construction de tests, étude de puissance, 1995, Thèse en Mathematiques, Université Paris XIII. Position actuelle : Maitre de Conférences à l’Université de Caen, (HdR en 2006).
Organisations de conférences et de séminaires - 2008 : Quantitative Economics Doctorate Jamboree, Paris1 Panthéon - Sorbonne - 2008 : Session invitee au “International Symposium of Forecasting” (IIF), Nice, France. - 2005: Session invitée à l’ ISI, Sydney, Australie - 2004 Session invitée au 24^th Symposium of Forecasting, Brisbane, Australie. - 2004 Session invitée au Congrès IWSM04, Sydney, Australie - 2002: Session invitée au Congrès IWSM02, Brisbane, Australie. - De 1993 à 2005, membre du Comité Scientifique de la Conférence internationale “Financial Forecasting Markets” . Seminaires à Paris 1 Panthéon – Sorbonne Depuis 2005: organisation du séminaire mensuel de l’axe Finance du CES. - 2009 -2010 Central Banks and Financial Econometrics - 2008 – 2009: Risks and Financial Econometrics - 2007- 2008: Behavioral finance and central banks - 2006 – 2007: Decision theory and Equilibrium theory - 2005 – 2006: Financial econometrics: Copulas and modellings
Activités éditoriales Editeure associée à European Journal of finance (2001 – 2005) Referee dans 17 revues scientifiques : Annales d’économie et de statistiques - Econometrica. - Economie et prévision - Journal of Business and Economic Statistics. - Journal of the Royal Statistical Society (JRSS). - Journal of Time Series Analysis (JTSA). - The European Journal of finance - Notes aux Comptes rendus de l’Académie des Sciences -Publications de Statistiques de l'ISUP.- Scandinavian journal of statistics and their Applications- Systems and Control Letters. -  Revue de Statistique Appliquée -  Statistique et Analyse des données. - Statistical Inference for Stochastic Processes - Systems and Control - Signal Processing - Traitement du signal.

Enseignement

Entités d'insertion	UFR 27 et UFR02 – Paris1
Cours	Cours en anglais à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Masters de recherche M1 et M2 - Statistical Methods in Finance - Risk measures in Finance - Contagion models on the financial and economics spheres - Nonlinear modelling: econometric approach - Probabilistic tools for insurance: extreme value theory - Stochastic processes: theory and applications in finance Cours dans des universités en dehors de la France: - 2009: Course on Non-linear Time series: Aarhus University, Denmark. - 2002 - 2009: Course on Non-linear Time series: Ca’Foscari University, Venezia, Italy. - 2007: Course on Financial Econometrics, HEC of Moscou, Russia. - 2007 – 2008: Course on Stochastic Processes, ECNU of Shanghai, China - 2006 – 2007: Course on Stochastic Processes, UP Dilliman, Manilla. - 2005: Course on Long Memory Processes, UQ, Brisbane, Australia. - 2003: Course on Time series analysis: Birckbeck College, London, UK - 2001 – 2003: Course on Non-Linear time series, University odf Saint Louis, Senegal.
Séminaires et conférences	Séjours et invitations dans des universités à l'étranger 2009 – CSIRO and Monash University in Melbourne, Australia - University of Sciences and Technology, Hong Kong. - European University Institute, Firenze, Italy - Aarhus University, Denmark - Hong Kong University - Queensland University of technology in Brisbane (Australie) (plusieurs séjours) - University C’a Foscari, Venezia, Italy (plusieurs séjours) – 2008 – University C’a Foscari, Venezia, Italy (plusieurs séjours) - HEC Montreal – Montreal University, Canada - Business School of Warwick, GB - ECNU University in Shanghai, China – University of Padova, italy - Chirstchurch University in New Zealand - University of Monash in Melbourne (Australia) – University of Adelaide, (Australia) - University of Technology in Sydney (Australia) - Queensland University of technology in Brisbane (Australie) - ISI (Indian Statistical Institute) à Kolkata (Inde) et New Delhi (Inde) – ICIER (Indian Center of International Economics Research) à New Delhi (Inde) – IFMR (Institute For Financial Management and Research) à Chennai (Inde). 2007 – Aix en Provence University, France - QUT, Brisbane, Australia - Haut College d’Economie of Moscou, Russia - Department of mathematics, at University of Singapour - Business School of Economics QUT Brisbane, Australia - UP Dilliman of Manilla. 2006 - University C’a Foscari, Venezia, Italy – University ECNU, Shanghai, China - HEC Montreal, Canada . 2005 – UP Dilliman of Manilla - University C’a Foscari, Venezia, Italy - Universidad federal de Rio Grande de Sur in Porto Alegre (Brésil) - Texas University in Austin (USA) - Macquarie University à Sydney (Australie)  2004 – QUT in Brisbane (Australie), Eurandom in Eindhoven (The Nederlands), University C’a Foscari, Venezia, Italy. 2003 – Birckbeck College, London (GB), University C’a Foscari, Venezia, Italy 2002 – Eurandom in Eindhoven (The Nederlands) - Saint Louis University, Sénégal - University C’a Foscari, Venezia, Italy – University of Queensland, Brisbane, Australia. .2001 - Saint Louis University, Sénégal  – Reserach center, Louvain La Neuve Belgium - University C’a Foscari, Venezia, Italy – Timisoara University, Romania  - European Institute for Statistic in Eindhoven (The Nederlands). .2000 – Mathematical Statistics Institute, Tokyo  - Padova University, italy - Saint Louis University, Sénégal - 1993 à 1999 Statistics Research center, Calcutta, India - Universities of Padova and Venezia, Italy (1993 – 1998)- Montreal University, Canada  (1998) - Universities of Brisbane, Melbourne, Sydney, Australia  (1993 – 1999)- Humboldt University, Berlin, Germany (1994 – 1998). Conférences invitées 2009 - Séminaire au sein du département de mathématiques de Monash University à Melbourne, Australie. - Séminaire au CSIRO à Melbourne (video-conférence avec CSIRO-Sydney), Australie. - Invited paper at the workshop on “Time series econometrics” organized by the FIRN, Sydney UTS, Australie. - Séminaire au Départment de Mathématiques de l’ « University of Science and Technology » de Hong Kong. - Conférences à la 3^rd Conférence Internationale on « Computional and Financial Econometrics », CFE09, Limassol, Chypre. - Séminaire au sein du Département d’économie de l’Université de Venise , italie. - Séminaire au sein du département d’économie de l’Université d’Aarhus Danemark. - Conférence invitée à la 1^st macro-economics Forecasting Conference, Roma, Italy. - Séminaire au sein du département d’économie de l’Université de Bergamo University, Italy - Séminaire au sein du département de mathématiques de QUT, Brisbane, Australia. – “Keynote” à la 37ème Conférence Internationale au Forum on Intelligence Finance; Beijing, China. - Séminaire au sein du département de mathématiques de l’UNSW, Sydney, Australia. - Séminaire au sein du département de mathématiques de l’Université de Hong Kong, China. 2008 - Discussant au Worhshop international de “Forecasting macroeconomic variables using dynamic factor models”, Banque de France, Paris, France. - “Keynote” au 5ème Eurostat Colloquium on Modern Tools for Business Cycle Analysis, Luxembourg. - Poster session à la Conférence NBER –NSF Time Series Conference, Aarhus, Denmark. - Conférence invitée au sein du département d’économie du “Séminaire Marcel-Dagenais d'économétrie et de macroéconomie », Montreal University, Montreal, Canada. - Poster session au Fifth World Congress of the Bachelier Society, London, UK. - Conférence invitée à la “14th International Conference on Computing in Economics and Finance”, Paris, France. - Conférence invitée a l’ IIF, 28th International Symposium on Forecasting, Nice, France - Conférence invitée au sein du Finance Group of the Business School of Warwick, Great Britain. - Conférence invitée au sein du département de mathématiques de l’ ECNU, Shanghai, China. - Conférence invitée au sein du département de Statistiques, Padova, Italy. - Conférence invitée au sein du département de mathématiques de l’université de Christchurch, Christchurch, New Zealand. - Conférence invitée au sein du département de mathématiques de l’Université de Technologie de Sydney (School of finance), Sydney, Australia. - Conférence invitée au sein du département de mathématiques de l’Université def Monash, Melbourne, Australia. - Conférence invitée au sein du département de mathématiques de l’Université d’Adelaide, Australia. - Conférence invitée au sein du département de mathématiques de QUT, Brisbane, Australia. - Conférence invitée à la 2nd Cofin 2006-13-1140 workshop on Volatility, Spillover and Contagion at Ca Foscari University, Venezia, Italy. - Conférence invitée au "Platinum Jubilee Celebration", au Indian Statistical Institute, Kolkota, India - Conférence invitée à l’ ICRIER (Indian Centre of International Economics Research), New Delhi, India - Conférence invitée à l ISI (Indian Statistical Institute) à New Delhi, India. - Conférence invitée à l’IFMR (Institute For Financial Management and Research) à Chennai (India). 2007 - Conférence invitée à l’EC2 Conference, Faro, Portugal - Conférence invitée au workshop on complex systems, QUT - Brisbane, Australia. - Conférence invitée au workshop on Copulas at Warwick Business School, GB - Séminaire à l’UNiversité de Macquarie, Sydney, Australie - Conférence invitée à Queensland university of Technology, Business School, Brisbane, Australia. - Conférence invitée au sein du département de mathématiques de l’université de Singapour. -Conférence invitee à la 15th Annual Symposium of the Society for nonlinear dynamics and econometric (SNDE), Paris. - Conférence invitee au Second italian Congress of Econometrics and Empirical economics, Univ Bologna, Italy. 2006 - Séminaire à l’Université Ca Foscari , Venezia, Italy - Séminaire à HEC Montreal, Canada. - Conférence invitée au congrès « Chaos 06 », Reims, France. - Conférence invitée au congrès “ Forecasting Financial Markets”, Aix en Provence, France. - Séminaire au sein du département de mathématiques de l’Université ECNU, Shanghai, Chine. - Conférence invitée à Infostat of the SFdS– Institut Henri Poincaré – Paris. - Séminaire au CREST, Paris. 2005 - Conférence invitée au congrès d’Econométrie Brésilien à Vitoria, Brazil - Conférence invitée au Symposium “Noise and Fluctuations in Econophysics and Finance” SPIE à Austin, USA. - Conférence invitée à l’ ISI Conference in Sydney, Australia. - Séminaire au sein du département de mathématiques de l’Université Macquarie de Sydney, Australia - Conférence invitée au SNDE 2005 à London, GB. 2004 - Séminaire à l’Université Ca’ Foscari, Venezia, Italy. - Conférence invitée à l’ ISW04 Sydney, Australia - Conférence invitée à la Conference on Forecasting, Melbourne, Australia - Conférence invitée au Workshop on dynamical systems, Brisbane, Australia- - Séminaire à Eurandom, Eindhoven, The Nederlands. - Conférence invitée à l’« International Symposium on Forecasting », Sydney, Australia - Conférence invitée à QUT (Queensland University of Technology), Brisbane, Australia. - Conférence invitée au GREQAM, Marseille. France. 2003 - Conférence invitée au congrès sur “dependence modelling for credit risk portfolio”, Venezia, Italy. - Conférence invitée au 4th Colloquium on modern tools for business cycle analysis organized by Eurostat à Luxembourg, Luxembourg - Séminaire à l’Université Ca’ Foscari in Venezia, Italy. - Conférence invitée au XXXV ème Journées de Statistique Françaises, Lyon, France. - Conférence invitée au Centre de Recherche de la Banque de France, Paris, France. - Conférence invitée au FFM03 Congress for Financial Forecasting Markets, Paris, France. - Conférence invitée à l’ESCP, Paris. - Conférence invitée à Birckbeck College, Londres, GB. - Conférence invitée au sein du department de styatistiques de l’Université d’ Oxford , GB. - Conférence invitée à l’ ISINI (International Society for intercommunication of new ideas), Lille, France. 2002 - Conférence invitée à ESAMO2, Brisbane, Australia. - Séminaire au GREQAM, Marseille, France. - Conférence invitée à SESAME 2002, Aix les Baumes, France. - Conférence invitée à the European Investment Review, London, G.B. - Conférence invitée à la conférence internationalesur les Financial Markets London, GB. - Séminaire auCRECH – Banque de France, Paris - Conférence invitée au XXXIVèmes Journées de Statistique (SFDS), Bruxelles, Belgique - Conférence invitée au sein du département de mathématiques de l’Université Gaston Berger à Saint Louis, Sénégal. - Séminaire à l’Université Ca’Foscari in Venezia, Italie. - Conférence invitée à la Swiss society for financial market research, Basel, Suisse. - Conférence invitée au Workshop on Statistical Modelling and Inference for Complex Data Structures, Louvain-La-Neuve, Belgique. 2001 - Conférence invitée au CLAPEM, La Havane, Cuba. - Conférence invitée à la summer school CEA/EDF/INRIA au Bréaux, France. - Conférence invitée à la Intern. Conf. on Financial Markets”, (Imperial College) Londres (G.B.) - Conférence invitée au statistical Institute of louvain La Neuve, Belgium. - Conférence invitée au centre of Geophysics of Turin, Italy. - Bachelier Conference, IHP, Paris, France. - Séminaire à l’ Ecole Polytechnique, France 2000 - Conférence invitée à la Intern. Conf. on Financial Markets (Imperial College) London (G.B.) - Conférence aux “Mathematical Days” in Dakar, Sénégal. - Conférence à Compstat, Utrecht, The Nederlands. - Conférence au “Risk Management” Congress in Pittsburg, USA. - Conférence à l’t U.L.B à Bruxelles (Belgium). - Conférence au International Symposium on Frontiers of Time series Modelling, ISM Tokyo (Japon) - Conférence au Colloqium in Mathématics, Université Paris Dauphine, France. 1999 - Conférence à l’Université Saint Louis (Sénégal) - Conférence à l’Université de Caen, France - Conférence à la société des mathématiciens japonais à Osaka (Japon) - Conférence à l’ HSSS 99, Pavia, Italy - Conférence à l’ ISI 1999, Helsinki, Finlande. - Conférence à l’Australian statistical Society, Brisbane. - Conférence à la Intern. Conf. on Financial Markets (Chemical bank) London (G.B.) - Conférence au Colloquim of Mathématics of University Paris Dauphine : - Conférence à l’ IHP - Paris. 1998 - Conférence à l’Université de Saint Louis (Sénégal) - Conférence à l’Université de Dakar (Sénégal) - Conférence au « International Workshop on Nonlinear dynamics and Statistics », in Cambridge : The Isaac Newton Institute (Grande Bretagne). - Conférence au « 1998 International Symposium on nonlinear Theory and its applications », in Crans Montana, (Suisse). - Conférence au « 1998 International Symposium of Statistics », à Fukuoka (Japon) - Conférence à la School on non linear signal, Grenoble (France) - Conférence au international congress ASC 14 in Gold Coast (Australia) - Conférence au GREQAM in Marseille, France. - Conférence à la Intern. Conf. on Financial Markets (Chemical bank) London (G.B.) - Conférence au XXX congress of ASU at Rennes, France. - Conférence à l’Université d’Orléans, France. - Conférence à l’Université de Venezia (Italy). - Conférence au Centre de recherche de l’ Ecole des Mines (Fontainebleau). 1997 - Conférence au congress « Recent developments in Probability and Statistics, Calcutta, (India). - Conférence à l’Université de Budapest, Hongrie - Conférence au Pacific and Asian Regional Meeting, Taipei (Taiwan) - Conférence à la Intern. Conf. on Markets (Chemical bank) London (G.B.) - Conférence à l’Université Carlos III de Madrid (Spain). - Conférence à l’Université Libre de Bruxelles (Belgium). - Conférence au LMC à Grenoble, France. 1996 - Conférence à l’Université de Venezia (Italy). - Conférence au CORE, Louvain la Neuve (Belgium). - Conférence au séminaire NBER/NSFsur les time series, Rotterdam (The Nederlands) - Conférence à la International Conference in Tata (Hongria) - Conférence au 4th World Bernouilli Congress in Vienna (Austria) - Conférence à l’Université de Brisbane (Australia) - Conférence à l’Université de Canberra (Australia) - Conférence à la Conférence cross disciplinary in astrophysics, Penn State, (U.S.A.) - Conference à l’université de Humboldt,Berlin (germany) - Conférence à la Intern. Conf. on Markets (Chemical bank) Londres (G.B.) - Conférence au Commemorative congress for O. Lessi, Padova (Italy) 1995 - Conférence à l’Université de ParisXIII, france. - Conférence aux XVI èmes Journées Franco-Belges, Bruxelles (Belgium). - Conférence à l’Université de Matrafured, (Hongria) - Conéerence à la 50 th ISI Conference, Beijing (China) - Conférence à l’Université de Padova (Italy) - Conférence à la Switzeland Statistician Conference, Lausanne (Switzerland) - Conférence à l’ Intern. Conf. on Markets (Chemical bank) Londron (G.B. 1994 - Conférence à l’Université de Texas a&m Univ. (U.S.A.) - Conférence à l’ ESSEC Cergy-Pontoise, France. - Conférence à l’Université de Aix-Marseille, france. - Conférence à l’ E.N.S. Lyon, France. - Conférence à l’ ICOTS, Marrakech, Maroc. - Conférence à l’ ISI, Chapel Hill, U.S.A. - Conférence à l’ International Conference on dynamical Systems and Chaos, Tokyo, Japon. 1993 - Conférence à l’ ORSTOM Montpellier, France. - Conférence au NBER/NSF Time Series Seminar, Vienne (Austria). - Conférence à l’Intern. Conf. on Time Series Analysis, Padova (Italy), - Conférence au GDR CNRS sur les moments d’ordre supérieurs, Paris 1992 - Conférence à l’Université de Heidelberg, Germany. - Conférence à l’A.S.U., Bruxelles, Belgium. - Conférence au Workshop on Time Series in Heidelberg, (Germany) 1991 - Conférence à la Summer Research Conferences in Mathematical Sciences, Seattle (U.S.A). 1990 - Conférence au Workshop on Modern Directions in Time Series Analysis? Minneapolis (U.S.A.). 1989 - Conférence au Research Workshop on non linear time series models., Edinburg, (England). - Conférence à l’I.S.I. Paris. - Conférence au NSF/NBER Time Series Seminar (University of California), Madrid (Spain). 1988 - Conférence à l’ A.S.U. Grenoble, France. - Conférence à l’Université de Humboldt à Berlin, Germany. 1987 - Conférence à l’nstitute of Applied Systems. Laxembourg. 1986 - Conférence à l’Université de Grenoble, France. 1985 - Conférence à l’Université de Paris I, France. - Conférence à l’Université de Paris 11, France. 1984 - Conférence à l’Ecole des Mines, Fontainebleau, France. - Conférence au International Congress of Statistics, Marburg, Germany. - Conférence à l’A.S.U. Montpellier, France. 1982 - Conférence à la 9ème Conference on les Processus Stochastiques et leurs Applications, Clermont Ferrand, France. - Conférence à la 3rd Franco-Belgium Meeting of Statisticians, Rouen, France. 1981 - Conférence à l’Ecole Normale Supérieure , Paris 1980 - Conférence à l’A.S.U. Paris, France. - Conférence au Colloque du N.A.T.O. on "Stochastic Systems", Les Arcs, France. 1979 - Conférence à la Summer School of St. Flour, France. 1978 - Conférence à l’Ecole Normale Supérieure, Paris, France..

Liens

Réseaux	Senior Academic Fellow de l’IEF (Institut Europlace de Finance) de Paris, depuis 2003. Chaire de Finance au Birckbeck College (Londres – Grande Bretagne) en 2003. Fellow du réseau européen EABCN (Euro Area Business Cycle Network) depuis 2002.
Activités Expertise	CONSULTING - 2010 Sagacarbon - 2008 – 2009 Banque de France - 2002 – 2004 Banque de France - 2002 EDF	- 2010 Sagacarbon - 2008 – 2009 Banque de France - 2002 – 2004 Banque de France - 2002 EDF
	CONTRATS liés à la direction de thèses (Fonds CIFRE) - 2008 – 2010 CNCE - 2007 – 2009 Hendyplan et Eurostat - 2005 – 2008 AXA - 2004 – 2007 Fortis - 2003 – 2006 EDF - 2001 – 2004 Dexia - 1999 – 2005 Banque de France	- 2008 – 2010 CNCE - 2007 – 2009 Hendyplan et Eurostat - 2005 – 2008 AXA - 2004 – 2007 Fortis - 2003 – 2006 EDF - 2001 – 2004 Dexia - 1999 – 2005 Banque de France
	- 2009 – 2010 EGIDE: Programme PAST avec l’ Australie, - 2008 Université Paris1 Panthéon - Sorbonne - 2008 Europlace - 2003 Région PACA - 2000 Fondation de la Banque de France - 2000 - 2008 Fonds Australiens	- 2009 – 2010 EGIDE: Programme PAST avec l’ Australie, - 2008 Université Paris1 Panthéon - Sorbonne - 2008 Europlace - 2003 Région PACA - 2000 Fondation de la Banque de France - 2000 - 2008 Fonds Australiens